Secteur bancaire
Le secteur bancaire constitue un rouage essentiel. Il facilite la circulation de l’argent dans l’économie et accomplit des fonctions importantes pour la société grâce à de nombreux services, dont la protection des dépôts des clients, l’octroi de crédit, le traitement des paiements, la gestion des actifs, la tenue de marché et les opérations pour compte propre.
Les principes de la gestion des risques inhérents au travail actuariel traditionnel sont tout à fait adaptés dans l’ensemble à la gestion des produits bancaires (dont l’horizon de risque est généralement plus court que celui des produits d’assurance et de retraite traditionnels). Les compétences actuarielles peuvent être appliquées à ce qui suit :
- La quantification des paramètres de risque de crédit pour les provisions pour pertes sur créances et les actifs pondérés en fonction du risque;
- La gestion de la liquidité, du risque lié aux taux d’intérêt et du capital dans le cadre des fonctions de trésorerie des banques;
- L’évaluation du risque de crédit des clients, la segmentation et la tarification des produits bancaires en fonction du risque;
- Les tests de résistance à l’échelle de l’entreprise et les évaluations de la suffisance du capital.
De nombreuses professions contribuent au secteur bancaire, mais les actuaires possèdent des compétences et une expertise incomparables en matière de gestion des risques qui sont adaptées aux besoins d’un contexte professionnel en évolution constante.
Ressources bancaires
Actuarial Techniques in Risk Pricing and Cash Flow Analysis for U.K. Bank Loans. Journal of Actuarial Practice, 1998.
Recherche comparant un modèle de flux de trésorerie fondé sur des principes actuariels aux méthodes de tarification traditionnelles habituellement employées dans les prêts bancaires.
Modeling Loss Given Default. Federal Deposit Insurance Corporation, 2018.
Recherche qui porte sur les performances de divers modèles statistiques de perte par défaut en ce qui concerne la précision de la prédiction.
Practical Application Examples for the Bank Webinar. Groupe de travail sur le secteur bancaire de l’AAI, 2017.
Aperçu des principaux risques rencontrés dans le secteur bancaire et introduction à la réglementation bancaire sur la modélisation des pertes sur créances.
IFRS 9, Instruments financiers et informations à fournir. BSIF, 2016.
Ligne directrice IFRS 9 du BSIF à l’endroit des entités fédérales qui sont tenues de souscrire à la Norme internationale d’information financière IFRS 9.
Normes de fonds propres 2023. BSIF, 2023.
Bâle III : dispositif réglementaire international pour les banques. Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2019.
Bâle III est un ensemble de mesures convenues à l’échelle internationale visant à renforcer la réglementation, le contrôle et la gestion des risques des banques.
Opportunities for Applying Actuarial Techniques in Banking. AAI, 2021.
Ce document examine les possibilités d’application des techniques actuarielles dans la pratique bancaire pour les actuaires.
Actuaries in Banking: The South African Experience (March 31, 2021). AAI, 2021.
Les actuaires dans le secteur bancaire : combler les lacunes. Francis Truong, AICA et Renée Couture, FICA, 2021.
Compte tenu de la menace qui pèse de plus en plus sur les modèles bancaires traditionnels, l’expertise actuarielle est de plus en plus demandée. Bon nombre d’actuaires possèdent le savoir-faire analytique nécessaire pour réussir dans le secteur bancaire. C’est au chapitre du soutien et de la sensibilisation du public qu’il y a des lacunes.
Banking Specialist International Handbook. Actuarial Society of South Africa, 2020. (Inscription et achat requis)
Notes de synthèse à l’intention des actuaires et des professionnels et professionnelles du domaine bancaire issues de matériel didactique provenant de l’examen de qualification à titre de Fellow en matière de gestion bancaire et offert par l’ASSA.
How Actuaries are Innovating in the Banking Sector. Groupe de travail sur le secteur bancaire de l’AAI, 2017.
Webémission de l’AAI portant sur les innovations des actuaires dans le secteur bancaire de l’Afrique du Sud.
Case Studies for the Banking Webinar. Groupe de travail sur le secteur bancaire de l’AAI, 2017.
Des études de cas portant sur la valeur que pourraient apporter les actuaires dans le secteur bancaire.
Actuaries in Banking. The Actuary, 2017.
Entretiens avec divers actuaires exerçant la profession dans le domaine bancaire.